Quels indicateurs suivre pour analyser la gestion des risques de marché ?
Pour analyser la gestion des risques de marché, les indicateurs clés sont la Value at Risk (VaR), les résultats des stress tests, la volatilité des actifs, les corrélations entre classes d’actifs, l’exposition nette et brute multi-actifs, les limites de trading, les scénarios macroéconomiques, les pertes en conditions extrêmes, les besoins en capital réglementaire et les concentrations de risque. Ces données permettent aux banques, assureurs et gestionnaires d’actifs de mesurer la robustesse de leurs portefeuilles, d’anticiper les chocs de marché et d’optimiser leurs stratégies de couverture.